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格兰杰因果检验的方法 能不能指教一下多变量的格兰杰因果关系怎么检验?

2021-06-21 12:33:02

格兰杰因果检验的方法 能不能指教一下多变量的格兰杰因果关系怎么检验?

能不能指教一下多变量的格兰杰因果关系怎么检验?

格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系,而是看变量间的先后顺序,是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期。格兰杰定理表明:存在协整关系的变量至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。用eviews做也很方便,简单来说,先单位根检验——协整检验——格兰杰因果关系检验。找eviews的书慢慢学,当然我也可以教你

格兰杰因果检验的结果怎么看?

比如第一条:SL不是PGDP的格兰杰原因的概率是0.0066,如果置信度为0.05,那么,0.0066小于0.05,于是,第一条的意思就是“SL是PGDP的格兰杰原因”。 同理,PGDP不是SL的格兰杰原因的概率是0.3207,这个概率很大,超过置信度,所以,意思就是“PGDP不是SL的格兰杰原因”。 下面的相同。

格兰杰检验说明什么?

是granger检验,不过检验的观察值太少了。检验的结果可以看出:第一行,检验原假设:LNW不是引起LNCONS的原因检验的F值为1.92071临界值p为0.260210.26021

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